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嘉实沪深300增强:力求超越沪深300指数的增强型产品

回复:0 | 查看:76 | hanniuniu12 发表于 2020-5-8 02:33:42 |阅读模式 |复制链接
  • 商品价格:$面议加元 (全新)
  • 商品名称:1
  • 商品类型:游戏类
  • 商品数量:1
  • 交易地点:Other
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      随着投资市场各种类型基金的问世,投资者的选择越来越高,嘉实沪深300指数研究增强作为嘉实基金旗下的指数增强型基金产品,受到众多投资者们的青睐。嘉实沪深300指数研究增强基金成立于2014年12月26日,力求对沪深300指数进行有效跟踪的基础上,通过精选个股策略增强并优化指数组合管理和风险控制,力争获取超越业绩比较基准的超额收益,实现基金资产的长期增值。
      

      嘉实沪深300指数研究增强基金介绍

      根据基金招募书,嘉实沪深300的投资目标是力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%。在严格控制本基金组合跟踪误差、组合偏离度的基础上,利用“自下而上”个股精选策略在控制指数跟踪误差的同时增强基金阿尔法收益,力争超越标的指数收益率,运用定量和定性的研究方法挖掘具有长期潜在投资价值的企业。

      截至目前,嘉实沪深300指数研究增强基金自成立以来,累计获得约39%的收益,年化收益率为7.3%,年化超额收益达到约6.0%。2019年年化超额收益超过7%,年化波动率低于20%。嘉实沪深300指数研究增强基金位于同类排名的前三名。
      

      嘉实沪深300指数研究增强基金业绩表现

      对比所有的沪深300指数增强基金,嘉实沪深300指数研究增强基金的跟踪误差远低于同类中位数水平。嘉实沪深300指数研究增强基金与沪深300指数相比,在行业分布上并没有明显的偏离,从最新中报披露的全部持仓看,基金低配化工、超配采掘行业,但最大偏离幅度不超过2%。此外,在保持行业尽可能中性的同时,嘉实沪深300指数研究增强基金严格控制换手率水平。自成立以来,嘉实沪深300指数研究增强基金的平均年化换手率约4.4倍,沪深300增强类基金平均年化换手率约6.0倍。更低的换手率不仅有利于控制跟踪误差放大,同时也是降低基金交易成本从而“让利”投资者的重要方式。
      

      嘉实沪深300指数研究增强基金年化跟踪误差比较

      嘉实沪深300指数研究增强基金借鉴国外风险管理的成功经验,并结合嘉实基金公司现有的风险管理流程,在各个投资环节中识别、度量和控制投资风险,并通过调整投资组合的风险结构,来优化基金的风险收益匹配。嘉实沪深300指数研究增强基金力求超越沪深300指数,是众多投资者们的优质选择。

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